数学论文_一类双层非零和随机微分投资与再保_投资与创业杂志社投稿

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数学论文_一类双层非零和随机微分投资与再保

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文章摘要:随着经济周期的变化,金融市场往往呈现出不同趋势状态之间的交替跳变,学术界常用马尔科夫机制转换模型来描述这一变化性质.针对马尔科夫机制转换模型下的金融投资市场,通过构建双层随机微分博弈模型,研究了一家再保险公司和两家保险公司之间的均衡投资与比例再保险策略问题.运用微分博弈理论和随机最优控制理论求解HamiltonJacobi-Bellman方程,得到了均衡再保险和投资策略以及相应的值函数的解析表达.最后,通过数值算例研究了模型参数对均衡策略的影响,并分析了其背后的经济意义.

文章关键词:马尔科夫机制转换模型,投资与再保险,微分博弈,纳什均衡,

项目基金:国家自然科学基金项目(71571053,71771058),广东省自然科学基金项目(2018A030313687)资助课题,